中邮2018年9月26日星期三固收日报

朱房路29号 2018-09-26

一、资金面(闫宜乘,李晓博)

央行今日无公开市场操作,逆回购到期400亿,今日共计净回笼货币400亿。央行公告称季末财政支出,地方债缴款度过高峰,25号准备金退缴等因素,银行间资金面维持合理充裕,今日无公开市场操作。今日资金面整体均衡,跨季偏紧,跨季价格略有上涨,月内资金较为宽松。非银端14天价格3.9-4.2区间,21天3.6-3.8,供给略显不足,回购市场成交量回落至3.0万亿左右。

回购代码

加权平均利率

前加权平均利率

涨跌BP

DR001

2.537

2.5256

1.14

DR007

2.6935

2.686

0.75

DR014

3.0904

2.961

12.94

DR021

3.1371

3.121

1.61

二、一级市场(朱琳)

利率

18青岛08,期限5Y,规模13,中标利3.9

18青岛09,期限7Y,规模13,中标利4.07

18青岛10,期限5Y,规模14,中标利3.9

18内蒙古债26,期限3Y,规模0.8,中标利3.75

18内蒙古债27,期限5Y,规模24,中标利3.9

18内蒙古债28,期限7Y,规模5.5,中标利4.07

18内蒙古债29,期限10Y,规模40.8,中标利4.07

18内蒙古债30,期限15Y,规模13.4,中标利率4.34

18农发07(增10),1年  2.9435  全场3.88  边际2.5

18农发09(增11),3年  3.6809  全场3.674  边际2.67

18农发08(增11),5年  4.0469  全场3.53  边际2.07

18农发01(增32),7年   4.2985  全场3.285  边际2.88

18农发06(增17),10年  4.3727   全场4.20  边际1.31

CP

18招商CP004, 0.19年, 20亿, 主体AAA, 公众, 【票面利率2.96%】

18鲁商SCP011, 0.22年, 5亿, 主体AA+, 国企, 【票面利率6.85%】

18赣高速SCP005, 0.46年, 20亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率3.25%】

18赣水投SCP002, 0.49年, 10亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率3.75%】

18平安租赁SCP016, 0.66年休2, 10亿, 主体AAA, 公众, 【票面利率3.92%】

18杭金投SCP009, 0.73年, 10亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率3.8%】

18扬州经开SCP003, 0.74年, 5亿, 主体AA+, 国企, 【票面利率4.83%】

18大同煤矿SCP014, 0.74年, 10亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率4.57%】

18日照港SCP006, 0.74年, 10亿, 主体AA+, 国企, 【票面利率4.68%】

18晋能CP001, 1.00年, 20亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率4.48%】

18苏国信SCP016,5e,180D,AAA,地方国企,【票面利率3.25%】

18赣水投SCP002,10e,180D,AAA,地方国企,【票面利率3.75%】

18云投SCP006,10e,270D,AAA,地方国企,【票面利率4.50%】

18北辰科技CP001,8e,365D,AA+,地方国企,【取消发行】

MTN

18海国鑫泰MTN004, 3+N年休1, 10亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率7.0%】

18金川MTN001, 3.00年休1, 5亿, 主体AAA, 国企, 【取消发行】

18晋煤MTN003,10-20e,3+N,AAA,地方国企,【票面利率6.20%】

18云能投MTN001, 3.00年, 20亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率4.99】

18荆门高新MTN002,5e,3,AA,地方国企,【票面利率7.50%】

18建投新能MTN001,5e,3,AA,中外合资企业,【票面利率5.69%】

企业债

1、18朔州债,  18亿,  7年,  AA/AA,  开源证券,  无,  推迟发行

2、18弥勒农投债01,  5亿,  7年,  AA/AAA,  西南证券,  重庆三峡融资担保集团股份有限公司,  择期重新簿记

3、18南康债01,  3亿,  7年,  AA/AA,  民生证券,  无,  8.0%

周四簿记企业债

1、18酉桃花源债,  7亿,  7年,  AA/AA,  东海证券,  无,  7.5%,  9-11AM

2、18黄岗山债01,  5亿,  7年,  AA-/AAA,  东莞证券,  重庆三峡融资担保集团股份有限公司,  7.9%,  9-11AM

三、二级市场

1、(高宇)国债方面,国债现券交投活跃,美联储加息在即,市场关于是否跟随加息偏乐观,关注明日OMO操作;尾盘国务院发文完善定向降准、信贷政策支持再贷款等结构性货币政策工具提振市场情绪。国债期货小幅高开震荡,主力合约T1812收涨0.26%,收在94.460,TF1812收涨0.20%,收在97.605,TS1812收涨0.05%,收在99.340。现券方面180019下2.75bp,收在3.6475,180016下2.5bp,收在3.455。

国债具体成交:

1y (-1bp)  2.4

3y (-1.6bp)  3.28

5y (-2.5bp)  3.455

7y (-3bp)  3.65

10y (-2.75bp)  3.6475

30y (-0.5bp)  4.195

具体成交,

10y  180019  trd  3.675,3.6725,3.675 上0.25bp

2、(高宇)金债方面,现券交投活跃,口行招标结果较好,现券收益率整体震荡下行;现券方面,180205收盘下3.5bp,收在4.295,180210收盘下3.5bp,收在4.2325。以下是具体成交:

金债具体成交:

1y国开 (5.5bp)  3.065

1y非国开 (0bp)  3.04

3y国开 (-5.75bp)  3.68

3y非国开 (-7bp)  3.7

5y国开 (-4.75bp)  4.0125

5y非国开 (-2.5bp)  4.075

7y国开 (-3bp)  4.31

7y非国开 (0bp)  4.35

10y国开 (-3.5bp)  4.295

10y非国开 (-2.25bp)  4.3975

20y国开 (0bp)  4.51

20y非国开 (0bp)  4.78

具体成交,

5y  180211  trd  4.06,4.04,4.03,4.0125 下4.75bp

10y  180205  tkn  4.33,4.3325,4.2975,4.30,4.295 下3.5bp

10y  180210  tkn  4.265,4.2675,4.2325,4.2325 下3.5bp

3、(朱琳)今日短融市场交投临近季末表现非常清淡,几乎被高评级包揽,期限多在9M以内;6M以内成交呈现明显加点态势,普遍估值上浮10bp左右,2M-3MAAA不跨年的在3.0左右,略高于同期限AAACD5bp,半年以上成交中枢在3.7,围绕估值甚至略有小减点成交。

AAA方面,

20D  18海国鑫泰SCP002 AAA/0 4.22  (-0.4 bp)

20D  18陕煤化SCP001 AAA/0 3.5  (17.6 bp)

20D  18粤电SCP001 AAA/0 3.5  (43 bp)

21D  18大唐新能SCP002 AAA/0 3.55  (39.6 bp)

28D  18京汽股SCP001 AAA/0 3.35  (20.2 bp)

35D  18三峡SCP002 AAA/0 3  (-0.3 bp)

35D  17徐工CP002 AAA/A-1 3.5  (19.9 bp)

40D  18国药控股SCP001 AAA/0 3.15  (4.9 bp)

40D  18沪国资SCP001 AAA/0 3.15  (4.9 bp)

48D  18苏交通SCP009 AAA/0 3.08  (4 bp)

60D  18武汉地产SCP001 AAA/0 3.45  (16.1 bp)

61D  18赣高速SCP001 AAA/0 3.14  (3.4 bp)

62D  18光大集团SCP001 AAA/0 3  (11.5 bp)

62D  18光大集团SCP001 AAA/0 2.94  (5.5 bp)

65D  17陕交建CP001 AAA/A-1 3.25  (-2.7 bp)

68D  18苏交通SCP014 AAA/0 2.9  (3.1 bp)

68D  18南山集SCP003 AAA/0 4.2  (6.1 bp)

71D  18鲁国资SCP002 AAA/0 3.24  (-2.4 bp)

84D  18苏交通SCP016 AAA/0 3  (13.7 bp)

90D  18苏交通SCP013 AAA/0 2.93  (6.7 bp)

91D  18京国资SCP003 AAA/0 2.96  (-10.2 bp)

91D  18京国资SCP003 AAA/0 3  (-6.2 bp)

91D  18首钢SCP003 AAA/0 3.2  (6.7 bp)

91D  18首钢SCP003 AAA/0 3.25  (11.7 bp)

109D  18天津轨交SCP001 AAA/0 3.58  (17.5 bp)

110D  18赣水投SCP001 AAA/0 3.65  (33.8 bp)

119D  18大唐发电SCP005 AAA/0 3.3  (32.7 bp)

123D  18赣粤SCP001 AAA/0 3.51  (20.8 bp)

124D  18华电股SCP003 AAA/0 3.1  (9.4 bp)

125D  18粤广业SCP001 AAA/0 3.8  (26.7 bp)

146D  18鲁国资SCP003 AAA/0 3.7  (5.9 bp)

161D  18海淀国资CP001 AAA/A-1 3.65  (-0.4 bp)

194D  18南电SCP008 AAA/0 3.41  (1.8 bp)

205D  18内蒙华电SCP002 AAA/0 3.8  (-25.4 bp)

208D  18国家核电SCP002 AAA/0 3.63  (3.8 bp)

208D  18苏州高新SCP009 AAA/0 3.93  (-0.1 bp)

209D  18鲁国资SCP005 AAA/0 3.93  (-0.2 bp)

209D  18赣高速SCP003 AAA/0 3.6  (360 bp)

229D  18晋能SCP010 AAA/0 4.27  (-12.9 bp)

237D  18鄂交投SCP002 AAA/0 3.81  (-5.6 bp)

246D  18东航股SCP009 AAA/0 3.63  (-1.7 bp)

258D  18国药控股SCP007 AAA/0 3.64  (-2 bp)

261D  18陆家嘴SCP002 AAA/0 3.73  (-4.3 bp)

261D  18陆家嘴SCP002 AAA/0 3.7  (-7.3 bp)

269D  18兖矿CP003 AAA/A-1 3.97  (12.3 bp)

269D  18兖矿CP003 AAA/A-1 4  (15.3 bp)

269D  18首钢SCP009 AAA/0 3.85  (385 bp)

269D  18兖矿CP003 AAA/A-1 4  (15.3 bp)

294D  18汇金CP003 AAA/A-1 3.65  (6.9 bp)

294D  18汇金CP003 AAA/A-1 3.63  (4.9 bp)

AA+方面,

79D  18昆山创业SCP001 AA+/0 3.7  (15 bp)

180D  18南京新港SCP005 AA+/0 4.23  (-0.4 bp)

207D  18相城城建SCP001 AA+/0 4.3  (3.8 bp)

233D  18闽漳龙SCP003 AA+/0 4.22  (-2.9 bp)

AA方面,

30D  17双桥经开CP001 AA/A-1 4.9  (-19.8 bp)

160D  18武汉旅游CP001 AA/A-1 4.8  (6.1 bp)

220D  18邯郸交建CP001 AA/A-1 4.55  (-11.2 bp)

4、(朱琳)今日中票市场交投全天成交量尚可,但受跨季资金收紧影响,上午信用尤为清淡,整体依旧以3Y内AAA为主;1Y期在3.95-4.05之间,晋能上浮100bp达4.90,2Y期好AAA在4.1附近,普通资质4.3附近,1-3Y利差约30bp,同期限过剩在4.45-4.5之间,3Y以内成交估值小幅减点,情绪良好,4Y以上有部分个券成交活跃如陕交建,多在4.85-4.95之间,资质稍弱,估值附近加减点不一。

AAA方面,

238D 14清控MTN001 AAA/AAA 3.86  (2.1 bp)

244d 12浙交投MTN1 AAA/AAA 3.76  (-10.8 bp)

260D 14神华MTN002 AAA/AAA 3.58  (1.3 bp)

260D 14中电MTN001 AAA/AAA 3.67  (0.7 bp)

263D(休1) 16赣高速MTN003 AAA/AAA 3.8  (2.6 bp)

266d 14甘国投MTN001 AAA/AAA 4.1  (4.4 bp)

334D 16中建材MTN003 AAA/AAA 3.9  (-4.8 bp)

358D 12中煤MTN1 AAA/AAA 3.92  (-5.8 bp)

363D 14五矿股MTN001 AAA/AAA 4.05  (-3.5 bp)

1.04Y 16诚通控股MTN001 AAA/AAA 4  (-1 bp)

1.34Y 15金融街MTN001 AAA/AAA 3.93  (-3.8 bp)

1.38Y 15保利房产MTN001 AAA/AAA 3.96  (-2.3 bp)

1.39Y 15皖高速MTN001(5年期) AAA/AAA 3.95  (-1.1 bp)

1.46Y 17招商蛇口MTN001 AAA/AAA 3.95  (-6 bp)

1.56Y 17晋能MTN001 AAA/AAA 4.9  (4.1 bp)

1.56Y 17晋能MTN001 AAA/AAA 4.9  (4.1 bp)

1.56Y 18汇金MTN003BC AAA/AAA 3.88  (-1.2 bp)

1.57Y 17大横琴MTN001 AAA/AAA 4.25  (-4.9 bp)

1.58Y 17皖投集MTN001 AAA/AAA 4.16  (-4.2 bp)

1.66Y 15保利房产MTN002 AAA/AAA 4.03  (-4.7 bp)

1.72Y 15赣高速MTN002 AAA/AAA 4.02  (-4.2 bp)

1.97Y+NY 17晋煤MTN004 AAA/AAA 5.65  (10.1 bp)

1.98Y 17苏交通MTN004 AAA/AAA 4.08  (-0.7 bp)

2Y 17贵州高速MTN001 AAA/AAA 4.5  (-10.8 bp)

2.05Y 15中油股MTN002 AAA/AAA 4.03  (-0.6 bp)

2.08Y 15陕煤化MTN003 AAA/AAA 4.35  (-3.8 bp)

2.1Y+NY 17晋煤MTN005 AAA/AAA 5.71  (10.6 bp)

2.1Y 15铁道MTN002 AAA/AAA 4.02  (-3.5 bp)

2.21Y 15神华MTN002 AAA/AAA 4.09  (-5.4 bp)

2.37Y 18远洋集团MTN002 AAA/AAA 4.6  (9.6 bp)

2.43Y 16大同煤矿MTN001 AAA/AAA 5.75  (-3.8 bp)

2.48Y 18汇金MTN002 AAA/AAA 4.07  (-3.8 bp)

2.48Y 14长沙城投MTN001 AAA/AAA 4.4  (5 bp)

2.57Y 18国电集MTN003 AAA/AAA 4.15  (-0.5 bp)

2.58Y 18锡产业MTN003 AAA/AAA 4.47  (-0.8 bp)

2.58Y 18广核电力MTN002 AAA/AAA 4.15  (-3.6 bp)

2.58Y 18中金集MTN001BC AAA/AAA 4.25  (-4.4 bp)

2.62Y 16中油股MTN001 AAA/AAA 4.08  (-3.6 bp)

2.66Y 18中铝集MTN001 AAA/AAA 4.46  (-2.6 bp)

2.79Y 18晋焦煤MTN004 AAA/AAA 4.47  (-2.8 bp)

2.79Y 18晋焦煤MTN004 AAA/AAA 4.49  (-0.8 bp)

2.79Y 18中交三航MTN001 AAA/AAA 4.73  (3.1 bp)

2.80Y 18中铝集MTN002A AAA/AAA 4.47  (-2.9 bp)

2.83Y 18中粮MTN001 AAA/AAA 4.18  (-2.5 bp)

2.92Y 18武金控MTN001 AAA/AAA 4.75  (3.6 bp)

2.93Y 16华电股MTN001 AAA/AAA 4.2  (-1.6 bp)

2.94Y 16华电股MTN001 AAA/AAA 4.22  (0.3 bp)

2.95Y 18洋河MTN001 AAA/AAA 4.42  (-9.7 bp)

3.1Y 16首钢MTN001 AAA/AAA 4.5  (-4.5 bp)

3.79Y 17华能MTN001 AAA/AAA 4.4  (2.4 bp)

3.81Y 17川发展MTN001 AAA/AAA 4.52  (-1.9 bp)

3.89Y 17河钢集MTN012 AAA/AAA 4.83  (3.6 bp)

1.92Y+2Y 17华能集MTN001 AAA/AAA 4.06 行权 (-34.1 bp)

4.09Y 17中铝业MTN005 AAA/AAA 4.97  (-3.3 bp)

4.1Y 17陕交建MTN001 AAA/AAA 4.85  (2.2 bp)(超大量成交)

4.23Y+NY 17华发集团MTN002 AAA/AAA 6 永续 (14.4 bp)

4.56Y 18中建二局MTN001 AAA/AAA 4.93  (1.1 bp)

4.56y 18宁波轨交MTN001 AAA/AAA 4.72  (1.9 bp)

4.58Y 18华能集MTN001 AAA/AAA 4.55  (5.5 bp)

4.58Y 18川铁投MTN003 AAA/AAA 4.9  (-2.1 bp)

4.6y  18津城建MTN011B AAA/AAA 5.2  (2.5 bp)

4.91Y 18鲁能源MTN001 AAA/AAA 5.53  (-1.8 bp)

AA+方面,

172d(休1) 16东莞交投MTN001 AA+/AA+ 3.87  (1.9 bp)

204D 16湖南电广MTN001 AA+/AA+ 4.25  (-0.1 bp)

238D 14渝能源MTN001 AA+/AA+ 6.58  (13.7 bp)

271D 14苏通桥MTN001 AA+/AAA 3.86  (0.9 bp)

272D 14南昌城投MTN001 AA+/AA+ 4  (-5.8 bp)

295D 16中粮屯河MTN001 AA+/AA+ 4.35  (5.4 bp)

1.28Y 17沪世茂MTN001 AA+/AA+ 5  (-7.7 bp)

1.61Y 15鄂国资MTN001 AA+/AA+ 7.21  (0.4 bp)

1.66Y 17建发地产MTN001 AA+/AAA 4.48  (0 bp)

1.97Y 17杭经开MTN002 AA+/AA+ 4.41  (-1.8 bp)

2.16Y 15海宁城投MTN001 AA+/AA+ 4.66  (1.1 bp)

2.50Y 18泰交通MTN001 AA+/AA+ 4.8  (7.3 bp)

2.86Y+NY 18兴泸MTN001 AA+/AA+ 6.1  (14.1 bp)

2.56Y+2Y 18太湖新城MTN003 AA+/AA+ 5.07 行权 (-58 bp)

4.6Y 18阜阳投资MTN001 AA+/AA+ 5.64  (3.4 bp)

4.81Y 18泰州城建MTN001 AA+/AAA 4.9  (-5.9 bp)

2.82Y+2Y 18即墨旅投MTN002 AA+/AA+ 4.9 行权  (-44.3 bp)

AA方面,

193D 16京能置业MTN001 AA/AAA 4.01  (-0.3 bp)

1.7Y 15皖国资MTN001 AA/AA 5.1  (-0.1 bp)

1.85Y 15金华城建MTN001 AA/AA 4.73  (-3.6 bp)

2.81Y 18浦口交通MTN001 AA/AA 5.6  (-1.4 bp)

5、(高宇)今日存单一级计划发行约1440亿元,非银3M年内最后一期,银行普遍涨价发力3M、9M期限,国股3M最高涨价至2.85%、9M3.55%认购火爆,二级存单价格跟随跨季价格和一级价格上行,成交放出巨量,价格仍普遍好于一级,国股1M成交在2.90%附近,3M成交在2.85%附近,6M成交在3.45%附近,1Y成交在3.65%附近。

AAA方面,

2D 18中信银行CD178 AAA/0 2.08  (1.1 bp)

2D 18平安银行CD181 AAA/0 2.08  (1.1 bp)

2D 18中信银行CD178 AAA/0 2.05  (-1.9 bp)

2D 17平安银行CD418 AAA/0 2.08  (1.1 bp)

2D 18中信银行CD178 AAA/0 2.05  (-1.9 bp)

2D 18中信银行CD178 AAA/0 2.05  (-1.9 bp)

2D 18民生银行CD308 AAA/0 2.08  (1.1 bp)

2D 18民生银行CD309 AAA/0 2.08  (1.1 bp)

2D 18民生银行CD309 AAA/0 2.08  (1.1 bp)

2D 18广发银行CD135 AAA/0 2.1  (3.1 bp)

2D 18民生银行CD308 AAA/0 2.08  (1.1 bp)

2D 18建设银行CD057 AAA/0 2.08  (5.1 bp)

2D 18中信银行CD178 AAA/0 2.05  (-1.9 bp)

15D 18华融湘江银行CD064 AAA/0 3.2  (35.4 bp)

16D 18贵阳银行CD067 AAA/0 3.15  (34.3 bp)

18D 18浦发银行CD271 AAA/0 2.9  (13.3 bp)

20D 18渤海银行CD136 AAA/0 3.1  (28 bp)

21D 18广州农村商业银行CD013 AAA/0 2.9  (8.1 bp)

21D 18苏州银行CD089 AAA/0 2.9  (-1.2 bp)

21D 18广州农村商业银行CD013 AAA/0 2.9  (8.1 bp)

21D 18广州农村商业银行CD013 AAA/0 2.9  (8.1 bp)

22D 18平安银行CD268 AAA/0 2.8  (3.1 bp)

23D 18兴业银行CD341 AAA/0 2.9  (13.3 bp)

27D 18恒丰银行CD029 AAA/0 2.95  (5.6 bp)

27D 18恒丰银行CD029 AAA/0 2.95  (5.6 bp)

28D 17杭州银行CD216 AAA/0 3.05  (24.9 bp)

28D 18盛京银行CD304 AAA/0 2.95  (-0.1 bp)

40D 18浙商银行CD035 AAA/0 2.95  (15 bp)

48D 18江西银行CD019 AAA/0 3.1  (19.1 bp)

57D 18浙商银行CD089 AAA/0 2.95  (8 bp)

62D 18盛京银行CD369 AAA/0 3  (-2.1 bp)

68D 18天津银行CD246 AAA/0 2.95  (10.4 bp)

70D 18渤海银行CD287 AAA/0 2.9  (6.3 bp)

70D 18兴业银行CD422 AAA/0 2.83  (4 bp)

70D 18浦发银行CD261 AAA/0 2.83  (4 bp)

70D 18渤海银行CD287 AAA/0 2.9  (6.3 bp)

71D 18宁波银行CD173 AAA/0 2.9  (6.7 bp)

77D 17北京银行CD314 AAA/0 2.9  (12.9 bp)

79D 18兴业银行CD443 AAA/0 2.81  (4 bp)

80D 17宁波银行CD243 AAA/0 3.05  (22.6 bp)

84D 18中信银行CD170 AAA/0 2.82  (5 bp)

84D 18青岛银行CD059 AAA/0 3  (2.6 bp)

84D 18民生银行CD287 AAA/0 2.85  (8 bp)

84D 18浦发银行CD193 AAA/0 2.85  (8 bp)

85D 18渤海银行CD312 AAA/0 2.9  (7.6 bp)

85D 18华夏银行CD267 AAA/0 2.82  (5 bp)

86D 17浦发银行CD513 AAA/0 2.82  (5 bp)

86D 18民生银行CD483 AAA/0 2.81  (4 bp)

86D 18渤海银行CD314 AAA/0 2.9  (7.6 bp)

86D 18盛京银行CD235 AAA/0 3  (2.6 bp)

112D 18浦发银行CD111 AAA/0 3  (14.4 bp)

128D 18天津银行CD023 AAA/0 3.3  (31.3 bp)

138D 18招商银行CD114 AAA/0 3.33  (29.3 bp)

138D 18浙商银行CD041 AAA/0 3.4  (31.3 bp)

142D 18长沙银行CD098 AAA/0 3.35  (25 bp)

155D 18招商银行CD170 AAA/0 3.3  (13 bp)

155D 18农业银行CD141 AAA/0 3.35  (25.7 bp)

155D 18农业银行CD141 AAA/0 3.35  (25.7 bp)

161D 18郑州银行CD036 AAA/0 3.5  (23.6 bp)

163D 18民生银行CD266 AAA/0 3.35  (12.1 bp)

174D 18江西银行CD097 AAA/0 3.5  (3.1 bp)

174D 18民生银行CD474 AAA/0 3.43  (12.9 bp)

174D 18江西银行CD097 AAA/0 3.5  (3.1 bp)

176D 18兴业银行CD304 AAA/0 3.4  (8.8 bp)

196D 18招商银行CD084 AAA/0 3.42  (1.8 bp)

197D 18上海银行CD115 AAA/0 3.61  (20.4 bp)

219D 18平安银行CD215 AAA/0 3.57  (10.6 bp)

223D 18浙商银行CD067 AAA/0 3.56  (3.8 bp)

224D 18北京银行CD106 AAA/0 3.57  (9.5 bp)

240D 18光大银行CD189 AAA/0 3.55  (4.7 bp)

259D 18徽商银行CD126 AAA/0 3.75  (10.5 bp)

261D 18民生银行CD460 AAA/0 3.57  (2.7 bp)

261D 18民生银行CD459 AAA/0 3.57  (2.7 bp)

261D 18民生银行CD460 AAA/0 3.57  (2.7 bp)

261D 18华夏银行CD261 AAA/0 3.57  (2.7 bp)

261D 18民生银行CD460 AAA/0 3.57  (2.7 bp)

261D 18杭州银行CD044 AAA/0 3.66  (1.2 bp)

261D 18江苏银行CD183 AAA/0 3.63  (3.7 bp)

261D 18华夏银行CD263 AAA/0 3.57  (2.7 bp)

264D 18平安银行CD265 AAA/0 3.57  (2 bp)

264D 18平安银行CD265 AAA/0 3.57  (2 bp)

266D 18交通银行CD212 AAA/0 3.56  (0.3 bp)

266D 18大连银行CD103 AAA/0 3.76  (0.3 bp)

289D 18北京银行CD150 AAA/0 3.67  (7.6 bp)

309D 18兴业银行CD369 AAA/0 3.65  (3.9 bp)

310D 18浦发银行CD232 AAA/0 3.65  (3.8 bp)

314D 18光大银行CD182 AAA/0 3.65  (3.6 bp)

315D 18东莞农村商业银行CD071 AAA/0 3.95  (18.2 bp)

328D 18宁波银行CD154 AAA/0 3.72  (-0.3 bp)

336D 18华融湘江银行CD150 AAA/0 3.77  (-0.5 bp)

345D 18重庆银行CD139 AAA/0 3.8  (7.2 bp)

358D 18广州农村商业银行CD071 AAA/0 3.74  (0.8 bp)

359D 18恒丰银行CD384 AAA/0 3.81  (-2.3 bp)

AA+方面,

20D 18齐鲁银行CD056 AA+/0 3.15  (24 bp)

22D 18珠海华润银行CD072 AA+/0 3.1  (13.6 bp)

318D 18珠海华润银行CD035 AA+/0 4  (3 bp)

325D 18泉州银行CD014 AA+/0 3.9  (-24.3 bp)

6、(闫宜乘)节前市场交投非常清淡,高评级成交为主,收益率维持低位,1-3年内AAA成交区间在3.9-4.5,估值小减点成交为主。

AAA方面,

216D(休2) 09泰达债 AAA/AAA 4.95  (-12.3 bp)

291D(休1) 16江西银行绿色金融01 AAA/AAA 3.74  (-5.9 bp)

346D(休2) 16中泰01 AAA/AAA 3.87  (-2.2 bp)

1.13Y 16国网01 AAA/AAA 3.7  (-3.4 bp)

1.18Y 16新燃01 AAA/AAA 4.15  (-2.2 bp)

0.41Y+1Y 17云投02 AAA/0 5.8行权  (-25.7 bp)

1.43Y+NY 17中冶Y1 AAA/AAA 4.7  (0.1 bp)

1.47Y 15苏国信 AAA/AAA 3.95  (-3.4 bp)

1.75Y 15中信01 AAA/AAA 3.98  (-2.7 bp)

1.76Y 05粤交通 AAA/AAA 4.09  (7.9 bp)

1.77Y 17光证G1 AAA/AAA 4  (-1.3 bp)

1.83Y 17广发02 AAA/AAA 3.97  (-6.5 bp)

1.98Y 15绿城02 AAA/AAA 4.75  (-10 bp)

0.06Y+2Y 15浙国资 AAA/AAA 4.2到期  (-1.5 bp)(大量成交)

0.13Y+2Y 15远东一 AAA/AAA 3.1行权  (-148.2 bp)

2.24Y 15交通银行债 AAA/AAA 3.96  (-13.3 bp)

0.29Y+2Y 16富力01 AAA/AAA 5.75行权  (-121.2 bp)

2.32Y 16中油01 AAA/AAA 4.09  (-0.3 bp)

2.44Y 16中油03 AAA/AAA 4.11  (0.5 bp)

2.47Y 18建材02 AAA/AAA 4.35  (-1.6 bp)

2.49Y 11皖投债 AAA/AAA 4.34  (-1.1 bp)

2.56Y 18光证G2 AAA/AAA 4.17  (-2.1 bp)

2.56Y 18苏宁01 AAA/AAA 5.38  (17.5 bp)

2.58Y 18广发01 AAA/AAA 4.17  (-2.2 bp)

2.6Y 16中电01 AAA/AAA 4.34  (4.6 bp)

2.64Y 18电投02 AAA/AAA 4.2  (0.5 bp)

0.76Y+2Y 16兴杭债 AAA/AAA 3.89行权  (3 bp)

2.78Y 16疏浚03 AAA/AAA 4.28  (-2.3 bp)

2.78Y 16广电02 AAA/AAA 4.36  (5.7 bp)

2.79Y+NY 18中关Y1 AAA/AAA 5.23  (-2.2 bp)

2.81Y 18光明01 AAA/AAA 4.2  (-0.4 bp)

2.82Y 16华电03 AAA/AAA 4.2  (-0.5 bp)

2.82Y 18国证债 AAA/AAA 4.3  (-0.6 bp)

2.83Y 18宁波银行03 AAA/AAA 4.12  (-11.9 bp)

2.92Y 18诚通02 AAA/AAA 4.44  (-7.1 bp)

2.93Y 18电投05 AAA/AAA 4.2  (-1.5 bp)

2.93Y 16天风02 AAA/AAA 4.6  (8.7 bp)

2.93Y 16天风02 AAA/AAA 4.6  (8.7 bp)

0.95Y+2Y 16潞矿02 AAA/AAA 5.6行权  (-75.4 bp)

2.97Y 18诚通03 AAA/AAA 4.48  (-3.8 bp)(大量成交)

2.98Y 18华宝01 AAA/AAA 4.51  (451 bp)

2.98Y 18电投07 AAA/AAA 4.2  (420 bp)

1.01Y+2Y 16通用01 AAA/AAA 3.85行权  (-37.4 bp)

0.07Y+3Y 15远洋04 AAA/AAA 4.85行权  (6.5 bp)

1.07Y+2Y 16华资01 AAA/AAA 4.02行权  (-51.5 bp)

1.10Y+2Y 16福新02 AAA/AAA 3.9行权  (-54 bp)

3.12Y 16中电02 AAA/AAA 4.36  (1.8 bp)

0.15Y+3Y 16同煤01 AAA/0 5.25行权  (-105.4 bp)

1.16Y+2Y 16穗发01 AAA/AAA 3.85行权  (-50.1 bp)

1.31Y+2Y 17中材01 AAA/AAA 4.05行权  (-44.7 bp)

0.32Y+3Y 17同煤01 AAA/0 5.5行权  (-86.3 bp)

0.49Y+3Y 16金地01 AAA/AAA 3.96行权  (-94.3 bp)

3.55Y 17铁道04 AAA/AAA 4.15  (0.3 bp)

2.08Y+2Y 17环能01 AAA/AAA 4.58  (-71.7 bp)

4.09Y 17北控02 AAA/AAA 4.61  (-0.5 bp)

2.15Y+2Y 15渝信02 AAA/AAA 4.95行权  (-41.5 bp)

1.16Y+3Y 16光控03 AAA/AAA 3.86行权  (-80.8 bp)

2.2Y+2Y 17陕能02 AAA/AAA 4.61行权  (-48.9 bp)

2.5Y+2Y 18陆债01 AAA/AAA 4.28行权  (-41.1 bp)

4.54Y 18铁道09 AAA/AAA 4.23  (1.7 bp)

4.56Y 13平煤债 AAA/AAA 7  (-6.8 bp)

2.56Y+2Y 18中化01 AAA/AAA 4.25行权  (-46.5 bp)

4.58Y 13潞矿01 AAA/AAA 5.87  (0 bp)

2.66Y+2Y 18深能01 AAA/AAA 4.3行权  (-41.5 bp)

2.81Y+2Y 16中金02 AAA/AAA 4.2行权  (-0.5 bp)

2.83Y+2Y 18沪资02 AAA/AAA 4.35行权  (-48.2 bp)

2.83Y+2Y 18亦庄01 AAA/AAA 4.44行权  (-60.1 bp)(大量成交)

2.85Y+2Y 18光明02 AAA/AAA 4.21行权  (-31.2 bp)

2.96Y+2Y 18中车G1 AAA/AAA 4.22行权  (-31.3 bp)

4.96Y 18汇金01 AAA/0 4.28  (16.7 bp)(大量成交)

2.58Y+3Y 18国科01 AAA/AAA 4.3行权  (-51.3 bp)

2.86Y+3Y G16北控1 AAA/AAA 4.33行权  (-48.3 bp)

4.08Y+2Y 17川发01 AAA/AAA 4.65行权  (-17.4 bp)

4.81Y+2Y 18粤科02 AAA/AAA 5.1行权  (-18.2 bp)

6.9Y 18武汉地铁绿色债02 AAA/AAA 4.92  (-3.8 bp)

2.91Y+6Y 18厦门轨道债01 AAA/AAA 4.45行权  (-96 bp)

9.96Y 18华能03 AAA/AAA 4.95  (-8 bp)

AA+方面,

255D(休2) 16禹地产 AA+/AA+ 7.2  (-12.6 bp)

339D(休2) 12兴国资债 AA+/AA+ 4.1  (-0.5 bp)

0.01Y+1Y 16莱钢02 AA+/AAA 6.85到期  (90.6 bp)

1.09Y 13牡丹01 AA+/AA+ 5.4  (-9.9 bp)

1.25Y 12吴江经开债 AA+/AA+ 4.34  (0.3 bp)

1.47Y 17豫电01 AA+/AA+ 4.9  (3.4 bp)

1.88Y 15涪陵01 AA+/AA+ 4.5  (-7.2 bp)(大量成交)

1.89Y 15中粮01 AA+/AA+ 4.53  (10.7 bp)

2.10Y 12并高铁债 AA+/AA+ 4.43  (-1 bp)

0.1Y+2Y 15华安02 AA+/AA+ 4.6到期  (104 bp)

0.2Y+2Y 15中骏02 AA+/AA+ 5.33  (-140.8 bp)

0.21Y+2Y 15绿地02 AA+/AA+ 5.3行权  (-153.9 bp)

0.47Y+2Y 16信地02 AA+/AA+ 4.8  (-44.2 bp)

2.65Y 14昆山交发债 AA+/AA+ 4.67  (-3.7 bp)

1Y+2Y 16昌吉01 AA+/0 6.13行权  (-51.1 bp)

1.11Y+2Y 16涪陵02 AA+/AA+ 4.36行权  (0.4 bp)

3.55Y PR乌经开 AA+/AA+ 5.39  (-0.3 bp)

3.72Y 15赣城债 AA+/AA+ 4.8  (-0.5 bp)

3.96Y 18中宝02 AA+/AA+ 7.74  (-149.2 bp)

1.18Y+3Y 17绍交03 AA+/AA+ 4.6行权  (-84.5 bp)

1.2Y+3Y 17黄发02 AA+/AA+ 5.9行权  (-37.9 bp)

4.33Y 16温城专项债01 AA+/AA+ 4.85  (-4.8 bp)

AA-方面,

303D PR扬城控 AA/AA 4.27  (-0.4 bp)

1.07Y 12恩施城投债 AA/AA 5.8  (-20 bp)

1.32Y 13济宁供水债 AA/AA+ 4.96  (-9.8 bp)

0.79Y+1Y 17仙居01 AA/AA 6.3行权  (23.7 bp)

0.48Y+2Y 18鲁钢01 AA/AAA 6.42行权  (-127.3 bp)

2.48Y 14温高新债01 AA/AA 5.4  (2.4 bp)

2.90Y 14石景山债 AA/AA 4.6  (-0.3 bp)

3.30Y 15沈铁西债 AA/AAA 6.4  (-24 bp)

3.36Y 15涪陵交旅债 AA/AA 7.05  (9.2 bp)

5.10Y 16宁棚改项目债02 AA/AA+ 6.51  (-0.3 bp)

5.56Y 17宝城投 AA/AAA 5.45  (39.8 bp)

6.08Y 16韶关债 AA/AA 6.29  (-0.7 bp)

4.09Y+5Y 17扬中城投绿色债 AA/AAA 6.2行权  (-81.6 bp)

7、(朱琳)今日交易所成交清淡,地产债活跃度尚可,绿地、恒大、万达、富力等均有成交,收益率变动幅度很小,高收益成交不多。

代码

名称

剩余年限

成交量(万)

涨跌BP

最新YTM

主体评级

136006.SH

15鲁星01

2.074

6400

0.32

7.701

AA

143918.SH

17华能Y1

1.9973

5000

-25.27

7.2397

AAA

136025.SH

15黔路01

0.1096

5000

2.92

5.2741

AA

136038.SH

15兴杭01

2.1288

5000

-1.99

4.0598

AAA

136883.SH

16金工01

3.2192

3500

-2.45

6.4086

AA

136029.SH

15华宝债

0.1205

3457

23.45

3.6392

AAA

122778.SH

11建发债

1.0877

2366.7

3.86

4.0036

AAA

136417.SH

16万达02

2.6082

2079.2

-1.63

4.2763

AAA

136769.SH

16欣捷01

1.0603

2000

0.17

7.4364

AA

136137.SH

16茂业02

2.2767

1935

-9.76

6.3747

AA

143595.SH

18君华01

2.6027

1900

-0.01

6.9673

AA+

136039.SH

15石化01

0.1479

1870

-0.47

2.9521

AAA

136090.SH

15绿地02

2.2055

1756.9

-12.54

3.9532

AA+

122392.SH

15恒大02

0.7808

1727.3

0.96

5.467

AAA

122201.SH

12开滦01

1.0932

1600

11.18

4.6087

AAA

122446.SH

15万达01

1.9178

1564.6

2.18

6.3811

AAA

136188.SH

16富力03

2.3233

1503.8

0.03

4.2133

AAA

136089.SH

15绿地01

2.2055

1500

0.58

8.5286

AA+

136275.SH

16海正债

2.4685

1500

0.04

3.6209

AA+

8、(吴昊)A股冲高回落,权重集体上涨,盘中上证一度冲击2830位置,尾盘涨幅收窄,站上2800点,两市成交量3000亿左右,食品饮料全天走强,此外石化能源板块表现较好,金融股冲高回落,行业板块普涨,仅电力及公用事业板块小幅收跌,房地产和计算机等科技类个股涨幅靠后。截至收盘,上证指数涨0.92%,收2806.81,深证成指涨0.80%,收8420.54,创业板指涨1.06%,收1420.75。

转债整体交投清淡,整体小幅上涨,崇达,泰康,三一涨幅靠前,在1.7%左右,三力,艾华,济川涨幅超1%,天康跌1.35%,其余个券波幅在1%以内。

9、(朱琳)级别调整

债券简称

评级机构

最新评级日期

最新主体评级

评级展望

上次评级日期

上次主体评级

17新光控股CP002

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

16新光债

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

16新控03

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

16新光02

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

16新控01

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

11新光债

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

16新控02

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

11新光债

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

15新光02

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

18新光控股CP001

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

15新光01

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

16新光01

鹏元资信评估有限公司

2018-09-26

C

稳定

2018-06-26

AA

16新光01

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

15新光01

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

18新光控股CP001

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

15新光02

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

11新光债

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

16新控02

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

16新控03

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

16新控03

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

16新光债

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

15新光01

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

18新光控股CP001

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

17新光控股CP002

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

16新光02

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

14利源债

联合信用评级有限公司

2018-09-25

C


2018-09-21

CCC

11新光债

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

16新控01

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

11新光债

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

16新控01

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

16新光债

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

17新光控股CP002

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

16新光02

大公国际资信评估有限公司

2018-09-25

C


2018-07-11

AA+

16新控02

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

16新光01

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

15新光02

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+

11新光债

联合信用评级有限公司

2018-09-25

CC

负面

2018-06-27

AA+


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